Correlazioni tra le coppie di valute

Correlazioni coppie di valute

La correlazione misura la relazione tra due variabili.

La correlazione è il rapporto tra gli andamenti del prezzo di valute diverse. I trader osservano attentamente il comportamento delle coppie di valute più rilevanti perché hanno una forte incidenza sui mercati finanziari.

I quattro cambi più importanti sono: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e EUR/JPY. Ognuno di questi ha un momento migliore della giornata per negoziare, così come ogni cross mantiene un coefficiente di variazione storico. Difatti, anche se le correlazioni cambiano continuamente, alcuni rapporti hanno dei stretti legami che influiscono anche su altre coppie di valute. Conoscere le relazioni tra coppie correlate ci aiuterà a costruire delle strategie di trading su altre coppie e trovare delle conferme durante la nostra fase operativa.

La correlazione serve per misurare il grado di dipendenza tra due variabili, in fase di trading si possono presentare tre situazioni diverse:

  1. Variabili positivamente correlate.
  2. Negativamente correlate.
  3. Non correlate.

Per esempio, la coppia euro/dollaro ha una correlazione negativa prossima all’unità con il cross dollaro/francosvizzero, questo significa che quando EUR/USD scende l’USD/CHF aumenta e viceversa.

Un caso simile avviene tra l’EUR/USD e GBP/USD, ciò significa che quando operiamo su cross diversi dobbiamo anche tenere in considerazione queste correlazioni, altrimenti raddoppieremmo il nostro rischio.

Conoscere le correlazioni delle valute serve per migliorare la nostra tecnica di trading. Se per esempio sappiamo che siamo in presenza di una correlazione negativa elevata su ogni time frame di EUR/USD e USD/CHF, prima di entrare al rialzo su EUR/USD possiamo verificare il ribasso della coppia USD/CHF. Così come possiamo anticipare l’uscita se notiamo un momento di debolezza su una coppia positivamente correlata rispetto al cross sul quale stiamo tradando.

Quando anticipare i movimenti su altre coppie

  • Se la correlazione è alta (>75) e positiva le coppie si muovono nella stessa direzione.
  • Se la correlazione è alta (>75) e negativa i crossi si muovono in direzioni opposte.

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