Caratteristiche Oscillatore Stocastico di George Lane

Caratteristiche dell'oscillatore stocasticoL’oscillatore RSI (Relative Stenght Index) e il %K e %D (Stocastici) di Lane sono gli indicatori più diffusi ed efficienti per filtrare i pattern.

L’analista George Lane è stato un formatore di investimenti. Lo scopo del suo oscillatore è quello di rapportare il prezzo di chiusura con il range della giornata.
Come l’RSI, anche per lo stocastico molte piattaforme grafiche lo calcolano a 14 periodi.
Ad esempio quando sta per avvenire un cambio di tendenza da rialzista a ribassista, i valori massimi sono sempre più alti ma i prezzi di chiusura si attestano vicino ai minimi. Questa sua peculiarità rende lo stocastico diverso dalla maggior parte degli oscillatori utilizzati nell’analisi tecnica.

Il calcolo del %D è la media mobile semplice e 3 periodi del %K. Nelle piattaforme di trading online è rappresentato sopra il %K generando un risultato che spesso non è di chiara e facile interpretazione.

I valori maggiormente usati dai trader nelle piattaforme online sono: %D a 14 giorni con soglie di ipercomprato e ipervenduto a 80 e 20, oppure soglie di 65 e 35 su numero di giorni diversi.
È fondamentale capire che per avere un’analisi corretta di questo indicatore, bisogna anche conoscere la relazione esistente tra il suo comportamento e le caratteristiche del mercato.

Interpretazione sul grafico dello Stocastico
Il segnale scatta quando il %D attraversa le bande:
– Movimento rialzista da 75 a 80.
– Segnale ribassista da 15 a 20.
Dove il vero segnala scatta quando il %K attraversa il %D come puoi osservare nell’esempio dalla figura che segue:

Grafico oscillatore stocasticoGain: per fare trading profittevolmente punta sempre sulla qualità e mai sulla quantità
Tutti gli indicatori hanno bisogno di un periodo di tempo per calcolarli. Tutte le volte che si genera un segnale (rialzista o ribassista) si attiva il filtro. 20 e 80 sono dei parametri che determinano i valori che l’indicatore deve raggiungere o superare prima di filtrare il pattern.
Statisticamente i risultati migliori con lo stocastico ed anche con altri indicatori si hanno filtrando i pattern con i grafici candlestick.

Il filtro è indispensabile per migliorare qualsiasi metodologia di trading anche se riduce il numero di operazioni eseguite.
Fare meno trade limita anche il costo delle commissioni e quindi contribuisce a raggiungere un guadagno medio per trade superiore.

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